Alcuni riferimenti per la teoria dell'utilita' e la teoria della decisione:

Fishburn, Peter C.: Utility Theory for Decision Making, Krieger, Huntington (NY), 1979.
Un'ottima esposizione, fatta da un grande esperto. Rispetto a Kreps (1988), ha un taglio piu' formale.

French, Simon: Decision Theory, Ellis Horwood, New York, 1993.
Interessante e molto ben leggibile per sapere qualcosa sulla teoria delle decisioni, sia nel caso del decisore singolo che in altri contesti.

Kreps, David Mark: Notes on the Theory of Choice, Underground Classics in Economics, Westview Press, Boulder (CO), USA, 1988.
Molto bello. Rispetto a Fishburn, oltre ad essere meno formale, contiene anche delle discussioni interessanti e stimolanti.

Kreps, David Mark: A Course in Microeconomic Theory, Harvester Wheatsheaf, New York, 1990, tradouzione italiana: Corso di Microeconomia , Il Mulino, Bologna, 1993.
Interessante sia per la trattazione delle preferenze che per la teoria dei giochi stessa.

Roberts, Fred S.: Measurement Theory with Applications to Decisionmaking, Utility, and the Social Sciences, Encyclopedia of mathematics and its applications, n. 7, Addison-Wesley, London, 1979.
Centrato sulla rappresentabilita' delle preferenze mediante funzioni di utilita'. Affronta anche il problema della misura di grandezze come la massa, da un punto di vista teorico. In particolare, la misura della massa come "funzione" additiva che rispetta particolari proprietà di ordine.

Testi fondamentali nella teoria dell'utilita' e della teoria della decisione:

von Neumann, John e Oskar Morgenstern: Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press, Princeton, 1944; Seconda edizione (con in appendice la derivazione assiomatica dell'utilità attesa): 1947; terza edizione: 1953.
Con questo libro nasce la teoria dei giochi.

Savage, Leonard: The foundations of statistics, Wiley, New York, 1954; second edition: 1972, Dover, New York.
Gli assiomi per "costruire" assieme utilità e probabilità (soggettiva). Nella seconda edizione viene osservato che dagli assiomi discende la limitatezza della funzione di utilità, fatto scoperto da Fishburn e Savage.

Anscombe, Francis J. e Robert J. Aumann: A Definition of Subjective Probability, Annals of Mathematical Statistics, 34, 199- 205, 1963.
Riformulazione dell'approccio di Savage: probabilità "oggettive" e "soggettive"

de Finetti, Bruno: La prévision: ses lois logiques, ses sources subjectives, Annales de l'Institut Henri Poincaré, 7, 1-68, 1937.
I fondamenti della visione "soggettivistica" della probabilità

Knight, Frank H.: Risk, Uncertainty, and Profit Hart, Schaffner & Marx; Boston: Houghton Mifflin Company, The Riverside Press, Cambridge, 1921.
Viene proposta la descrizione fra rischio ed incertezzza.
Il testo è disponibile in rete: Risk, Uncertainty, and Profit

Riferimenti sulle scelte sociali:

Roemer, J.E (1996): Theories of Distributive Justice, Harvard University Press, Cambridge (MA, USA).
Interessante libro al confine tra economia e filosofia. Contiene gli esempi di MacKey (1980) e di May (1954) sul teorema di Arrow.

Hargreaves Heap, S.H., M. Hollis, B. Lyons, R. Sugden, A. Weale (1992): La teoria della scelta. Una guida critica, Laterza, Bari; traduzione (1996) di: The Theory of Choice: A Critical Guide, Weale e Blackwell, Cambridge (MA, USA).
Un buon volume "a più voci" sulle scelte sociali e dintorni

Altri riferimenti:

Elster, J. (1979): Ulysses and the Sirens, Cambridge University Press, Cambridge (MA, USA).
Quello che dice il titolo e dintorni.